13/10/2012
Ano: 2011
Código: WPE – 268
Autores/Pesquisadores:
Abstract:
São consideradas, neste trabalho, distribuiçõoes inflacionadas que podem ser obtidas por meio da combinaçãao de distribuiçõoes de Bernoulli e contínuas. Elas têm grande potencial de aplicabilidade na área financeira, principalmente, nas áreas de crédito e de seguros; na área médica, também se encontram exemplos que podem ser analisados por tais modelos. São discutidos problemas ligados a dados longitudinais em que as distribuições marginais são inflacionadas e a dependência entre as observações da mesma unidade experimental é tratada por meio de funções de estimação de independência segundo Liang e Zeger (1986). Ainda, são discutidos alguns métodos de diagnósticos usuais em modelos lineares generalizados. Por fim, são apresentadas aplicações a dados reais.
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