Instrumentos financeiros de Renda Fixa

Curso de Curta Duração

Os Títulos de Renda Fixa, tais como Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), Letras do Tesouro Nacional (LTNs), Letras Financeiras do Tesouro (LFTs), Notas do Tesouro Nacional (NTNs), Debêntures, entre outros, são os Instrumentos Financeiros mais relevantes no Mercado Financeiro Nacional e, portanto, o entendimento das principais características desses instrumentos é de fundamental importância para profissionais que atuam tanto em Empresas quanto em Instituições Financeiras.

No curso Instrumentos Financeiros de Renda Fixa o participante será capacitado em analisar  os principais dos instrumentos de renda fixa negociados no mercado nacional, discutindo suas principais características, a dinâmica das taxas de juros, bem como o processo de precificação, cálculo de risco, desempenho e hedge desses instrumentos.

  • Compreender as forças que atuam na curva de juros brasileira
  • Implementar diferentes técnicas de interpolação
  • Calcular os preços de instrumentos de renda fixa nacional
  • Mensurar o risco de instrumentos de renda fixa nacional
  • Propor o hedge para uma carteira de ativos prefixados

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro e que pretendem entender as principais características dos produtos de renda fixa nacional, bem como o processo de precificação, cálculo de risco, desempenho e hedge desses produtos.

 

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni  Valor integral do curso 
À vista (boleto ou cartão) R$ 2.942,10 R$ 2.451,75 R$ 3.269,00
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 294,21 R$ 245,17 R$ 326,90

*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).

O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:

Após realizar sua inscrição no curso, entraremos em contato através de telefone, e-mail ou por Whatsapp para você continuar o processo e realizar sua matrícula.

Confira as políticas de descontos dos curso de Curta Duração

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso, concedido para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas. Além do desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para recepcionar os novos alunos com excelência.

Conteúdo Programático

Estrutura a Termo de Taxas de Juros e as Principais Taxas de Juros do Mercado Brasileiro

  • Definição da Estrutura a Termo de Taxas de Juros;
  • Papel do Comitê de Política Monetária (COPOM)
  • Selic Meta versus Selic Over
  • Diferenças entre a taxa Selic e a taxa DI
  • O Boletim Focus do Banco Central
  • Cálculo da expectativa de mercado da próxima Selic Meta a partir das taxas vigentes no mercado financeiro
  • Técnicas de interpolação

Títulos do Tesouro Nacional: racional de investimento e precificação.

  • Os Títulos do Tesouro Nacional e o racional de investimento
  • O Tesouro Direto
  • O mercado secundário e o papel da Anbima
  • Cálculo de marcação a mercado

Principais Swaps de Taxas de Juros

  • Formação de preços e taxas
  • Racional de precificação e cálculo de marcação a mercado de swaps de taxas de juros

Debentures

  • Características das principais linhagens de debentures
  • Cálculo do valor de mercado

CDI e CDB

  • DI mais spread
  • Percentual de DI

Medidas de sensibilidade

  • Duration, Duration Modificada e DV01
  • DI Futuro e seu papel na imunização de carteiras prefixadas

Hedge de Carteiras Prefixadas

  • Estudo de Caso: imunização de uma carteira prefixada

Projeto aplicado

Os participantes serão desafiados a desenvolver uma proposta de hedge para uma carteira prefixada utilizando um Estudo de Caso. A Estrutura do Projeto Aplicado contempla três partes:

Parte 1: Calcular o valor de mercado de uma carteira prefixada;

Parte 2: Avaliar o risco de mercado ao qual a carteira está exposta;

Parte 3: Propor o hedge para proteger a carteira.

Corpo docente


Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Para mais informações acesse o protocolo de retorno.

Seg

15

Mar

Noturno

Carga horária: aprox. 25 horas*

Início das aulas: 15 de março de 2021

Fim das aulas: 5 de abril de 2021

Segundas e quartas das 19h30 às 22h00

Encerramento das matrículas*: 12 de março de 2021

Vagas limitadas.

Investimento: A partir de R$ 2.942,10**
(em até 10x no cartão de crédito)
** Valor para matrícula antecipada
Consulte outras condições na aba Investimento

*Carga horária:

Aulas síncronas: É estimada dedicação de 17 horas ao vivo com o docente e demais participantes.

Atividades assíncronas: É estimada dedicação de 04 horas para atividades assíncronas (por exemplo, leituras, vídeos e estudos de casos). 

Projeto aplicado: É estimada dedicação de 04 horas.