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Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

Curso de Curta Duração

Todas as empresas e modelos de negócio estão expostos a riscos oriundos de diversas fontes, particularmente àqueles associados à oscilação de preços. Por exemplo, importadores temem a alta da taxa de câmbio, empresas com dívida pós-fixada preocupam-se com uma eventual alta das taxas de juros e indústrias receiam pelo aumento do preço de mercado de suas matérias-primas. Nesse contexto, instrumentos Derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade e criação de valor contra riscos de oscilações de preços.

No curso Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge, o participante será apresentado aos principais instrumentos Derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços e taxas e marcação a mercado. O objetivo central do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge) com base no uso de instrumentos Derivativos.

  • Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos.
  • Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão.
  • Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos.
  • Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para realizar o hedge e elaborar procedimentos e estratégias de hedge para empresas considerando suas diferentes exposições ao risco.

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro que pretendem entender como é o processo de formação de preços, precificação e marcação a mercado dos principais derivativos do mercado brasileiro.

Pré-requisitos

Formação superior completa.

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni Valor integral do curso
À vista (boleto ou cartão) R$ 4.049,10 R$ 3.374,25 R$ 4.499,00
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 404,91 R$ 337,42 R$ 449,90

*EB (10% de desconto) para matrículas antecipadas: no formato Live Learning, em até 15 dias antes do início das aulas. Para as turmas presenciais, em até 25 dias antes do início das aulas.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Desconto de 5% concedido para pagamento à vista (não cumulativo com EB e alumni).

Acesse o processo seletivo e documentação para mais informações.

Confira as políticas de descontos dos curso de Curta Duração

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso, concedido para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas. Além do desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para recepcionar os novos alunos com excelência.

Conteúdo Programático

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Mais
  • Introdução aos DerivativosMercado de Derivativos Listados versus Derivativos de BalcãoMercado a Termo
    • Contrato a termo: premissa de não arbitragem e uso para Hedge

    Non Deliverable Forward (NDF) versus Mercado Futuro

    • A curva de juros e as forças que atuam na sua formação
    • O mercado futuro de taxa de juros
    • O contrato de DI Futuro
    • Idiossincrasias do mercado de câmbio brasileiro
    • O contrato de Dólar Futuro e Precificação do Dólar Sintético

    Swaps

    • Definição
    • Swaps de moedas e taxas de juros
    • Aplicações para Hedge

    Opções

    • Operações com opções
    • Definição de opção de compra (Call) e opção de venda (Put)
    • Ganhos e perdas em contratos de opções
    • Exemplos de estratégias direcionais com opções

Corpo docente


Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Para mais informações acesse o protocolo de retorno.

Qua

16

Nov

Integral

Carga horária: aprox. 20 horas*

Início das aulas: 16 de novembro de 2022

Fim das aulas: 18 de novembro de 2022

Quarta e quinta-feira, das 09h às 18h. Sexta-feira, das 09h às 13h

Encerramento das matrículas*: 16 de novembro de 2022

Vagas limitadas.