Home/Educação Executiva/Cursos de Curta e Média Duração/Cursos de Finanças/Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

Curso de Curta Duração

Todas as empresas e modelos de negócio estão expostos a riscos oriundos de diversas fontes, particularmente àqueles associados à oscilação de preços. Por exemplo, importadores temem a alta da taxa de câmbio, empresas com dívida pós-fixada preocupam-se com uma eventual alta das taxas de juros e indústrias receiam pelo aumento do preço de mercado de suas matérias-primas. Nesse contexto, instrumentos Derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade e criação de valor contra riscos de oscilações de preços.

No curso Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge, o participante será apresentado aos principais instrumentos Derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços e taxas e marcação a mercado. O objetivo central do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge) com base no uso de instrumentos Derivativos.

  • Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos.
  • Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão.
  • Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos.
  • Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para realizar o hedge e elaborar procedimentos e estratégias de hedge para empresas considerando suas diferentes exposições ao risco.

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro que pretendem entender como é o processo de formação de preços, precificação e marcação a mercado dos principais derivativos do mercado brasileiro.

Pré-requisitos

Formação superior completa.

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni Valor integral do curso
À vista (boleto ou cartão) R$ 2.811,38 R$ 2.342,81 R$ 3.123,75
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 281,13 R$ 234,28 R$ 312,37

*EB (10% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).

 

O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:

Após realizar sua inscrição no curso, entraremos em contato através de telefone, e-mail ou por Whatsapp para você continuar o processo e realizar sua matrícula.

Confira as políticas de descontos dos curso de Curta Duração

Matrículas Antecipadas (Early Bird): 10% de desconto sobre o valor total do curso, concedido para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas. Além do desconto no pagamento, a antecipação da matrícula permite a disponibilização de materiais, leitura prévia ou aplicação de testes (conforme a necessidade de cada curso), uma melhor organização da aula por parte do professor e da escola, para recepcionar os novos alunos com excelência.

Conteúdo Programático

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Mais
  • Introdução aos DerivativosMercado de Derivativos Listados versus Derivativos de BalcãoMercado a Termo
    • Contrato a termo: premissa de não arbitragem e uso para Hedge

    Non Deliverable Forward (NDF) versus Mercado Futuro

    • A curva de juros e as forças que atuam na sua formação
    • O mercado futuro de taxa de juros
    • O contrato de DI Futuro
    • Idiossincrasias do mercado de câmbio brasileiro
    • O contrato de Dólar Futuro e Precificação do Dólar Sintético

    Swaps

    • Definição
    • Swaps de moedas e taxas de juros
    • Aplicações para Hedge

    Opções

    • Operações com opções
    • Definição de opção de compra (Call) e opção de venda (Put)
    • Ganhos e perdas em contratos de opções
    • Exemplos de estratégias direcionais com opções

PROJETO APLICADO

Mais
  • Os participantes serão desafiados a desenvolver um esboço de uma política de hedge de uma empresa. A Estrutura do Projeto Aplicado contempla três partes:Parte 1: Descrever o ramo de atividade da empresa ou instituição que será usada no Projeto Aplicado;Parte 2: Analisar os riscos financeiros aos quais a empresa está exposta;Parte 3: Planejar o hedge da empresa: quando e como fazer.

Corpo docente


Sujeito a alterações de acordo com a disponibilidade dos professores

Para mais informações acesse o protocolo de retorno.

Carga horária: aprox. 26 horas*

Início das aulas: A definir

Vagas limitadas.

Investimento: a partir de R$ 2.811,38**
(em até 10x no cartão de crédito)
** Valor para matrícula antecipada
Consulte outras condições na aba Investimento

*Carga horária

16 horas de aulas síncronas: ao vivo com o docente e demais participantes

Atividades assíncronas: É estimada dedicação de 10 horas para o projeto aplicado e atividades assíncronas (por exemplo, leituras, vídeos e estudos de casos).