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Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge

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Todas as empresas e modelos de negócio estão expostos a riscos oriundos de diversas fontes, particularmente àqueles associados à oscilação de preços. Por exemplo, importadores temem a alta da taxa de câmbio, empresas com dívida pós-fixada preocupam-se com uma eventual alta das taxas de juros e indústrias receiam pelo aumento do preço de mercado de suas matérias-primas. Nesse contexto, instrumentos Derivativos permitem que gestores corporativos possam proteger o negócio e as metas de lucratividade e criação de valor contra riscos de oscilações de preços.

No curso Derivativos: Negociação, Precificação e Hedge, o participante será apresentado aos principais instrumentos Derivativos disponíveis no mercado brasileiro, suas vantagens e desvantagens, formas de negociação, formação de preços e taxas e marcação a mercado. O objetivo central do curso é capacitar o participante a tomar decisões de proteção do negócio (hedge) com base no uso de instrumentos Derivativos.

  • Entender as características e os aspectos contratuais dos principais Derivativos negociados no mercado brasileiro bem como o processo de formação de preço destes instrumentos.
  • Calcular o valor de mercado, mark to market, de derivativos de balcão.
  • Entender os contratos de opções e aplicar algumas das estratégias com estes instrumentos.
  • Avaliar as vantagens e desvantagens dos principais derivativos para realizar o hedge e elaborar procedimentos e estratégias de hedge para empresas considerando suas diferentes exposições ao risco.

Profissionais que atuam ou desejam atuar no mercado financeiro que pretendem entender como é o processo de formação de preços, precificação e marcação a mercado dos principais derivativos do mercado brasileiro.

Pré-requisitos

Formação superior completa.

Forma de pagamento** Valor para matrícula antecipada – EB* Valor com desconto para Alumni valor integral do curso
À vista (boleto ou cartão) R$ 1.999,20 R$ 1.874,25 R$ 2.499,00
Em até 10 parcelas (cartão de crédito) R$ 199,92 R$ 187,42 R$ 249,90

*EB (20% de desconto) para matrículas realizadas até 15 dias antes do início das aulas, aplicado sobre o valor integral do curso.

**Verifique a quantidade de parcelas disponíveis para pagamento com cartão de crédito. Concedido 5% de desconto para pagamento à vista (desconto não cumulativo com EB e Alumni).

O processo seletivo do Insper é simples e objetivo. Conheça as etapas para ingressar no curso:

Após realizar sua inscrição no curso, entraremos em contato através de telefone, e-mail ou por Whatsapp para você continuar o processo e realizar sua matrícula.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução aos Derivativos

Mercado de Derivativos Listados versus Derivativos de Balcão

Mercado a Termo

  • Contrato a termo: premissa de não arbitragem e uso para Hedge

Non Deliverable Forward (NDF) versus Mercado Futuro

  • A curva de juros e as forças que atuam na sua formação
  • O mercado futuro de taxa de juros
  • O contrato de DI Futuro
  • Idiossincrasias do mercado de câmbio brasileiro
  • O contrato de Dólar Futuro e Precificação do Dólar Sintético

Swaps

  • Definição
  • Swaps de moedas e taxas de juros
  • Aplicações para Hedge

Opções

  • Operações com opções
  • Definição de opção de compra (Call) e opção de venda (Put)
  • Ganhos e perdas em contratos de opções
  • Exemplos de estratégias direcionais com opções

PROJETO APLICADO

Os participantes serão desafiados a desenvolver um esboço de uma política de hedge de uma empresa. A Estrutura do Projeto Aplicado contempla três partes:

Parte 1: Descrever o ramo de atividade da empresa ou instituição que será usada no Projeto Aplicado;

Parte 2: Analisar os riscos financeiros aos quais a empresa está exposta;

Parte 3: Planejar o hedge da empresa: quando e como fazer.

CORPO DOCENTE

Turmas online

Ter

10

Nov

Carga horária: aprox. 36 horas*

Início das aulas: 10 de novembro de 2020

Fim das aulas: 3 de dezembro de 2020

Terças e Quintas-Feiras, das 18h30 às 20h30

Encerramento das matrículas*: 6 de novembro de 2020

Vagas limitadas.

Investimento: R$ 1.999,20**
(em até 10x no cartão de crédito)
** Confira as opções na aba investimento

*Carga horária

16 horas de aulas síncronas: ao vivo com o docente e demais participantes

Atividades assíncronas: É estimada dedicação de 10 horas para o projeto aplicado e atividades assíncronas (por exemplo, leituras, vídeos e estudos de casos).