Prêmio por risco de mercado (equity risk premium)

Insper Instituto de Ensino e Pesquisa

Utiliza-se a metodologia de estimação do retorno esperado da carteira de mercado com base nos preços correntes mensais de uma amostra de pelo menos 100 ações negociadas na BM&FBovespa. A metodologia envolve, a seguir, o cálculo da média simples de retornos esperados implícitos nesses preços. Portanto, trata-se de um retorno esperado – forward looking – ao contrário do enfoque usual, baseado em média de retornos passados. Essa média corresponde à estimativa do retorno esperado da carteira do mercado brasileiro, da qual é subtraída a taxa de juros livre de risco. A série de valores mensais inicia-se em janeiro de 1995.

 

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