Alberto Masayoshi Faria Ohashi

E-mail: AlbertoMFO@insper.edu.br

Acesso ao Currículo Lattes

Áreas de interesse: Análise Estocática, equações diferenciais (parciais) estocáticas e sistemas não-markovianos.

Shortbio

Doutor em Probabilidade – USP

Principal área de pesquisa em análise estocástica e aplicações, atuado principalmente nos seguintes temas: equações diferenciais (parciais) estocásticas, movimento Browniano fracionário e sistemas com memória. Atua também em problemas relacionados a processos não-semimartingales/markovianos em finanças matemáticas.

Artigos em Periódicos Internacionais e Nacionais

1. OHASHI, A. . Fractional term structure models: No-arbitrage and consistency. The Annals of Applied Probability , v. 19, p. 1553-1580, 2009.
2. HAIRER, M. ; OHASHI, A. . Ergodic theory for SDEs with extrinsic memory. Annals of Probability , v. 35, p. 1950-1977, 2007.
3. OHASHI, A. . Stochastic Evolution Equations Driven by a Fractional White Noise. Stochastic Analysis and Applications , v. 24, n. 3, p. 555-578, 2006.
4. OHASHI, A. . Instability and Chaotic Dynamics in Stock Returns. Brazilian Review of Econometrics, BRASIL, v. 21, n. 2, p. 123-153, 2001.